Uji empiris fama french 6 faktor model pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023
Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas Fama French 6 Faktor Model dalam menjelaskan excess return saham pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Model ini mencakup enam faktor: risiko pasar (Market Risk Premium), ukuran perusahaan (Size), nilai buku terhadap nilai pasar (Book to Market Equity), profitabilitas (Profitability), investasi (Investment), dan momentum (Momentum). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa harga saham bulanan, tingkat pengembalian pasar (IHSG), suku bunga bebas risiko (BI 7 Day Repo Rate), dan laporan keuangan perusahaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel untuk mengevaluasi hubungan antara faktor-faktor dalam model dengan excess return saham. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terkait penerapan model Fama French 6 Faktor pada pasar saham Indonesia serta memberikan panduan bagi investor dan manajer portofolio dalam menyusun strategi investasi yang optimal.
Detail Information
- Publisher
- Jakarta : Program Ekstensi FEBUI., 2024
- Collation
- x, p. : ills. ; 30 cm
- Language
- Indonesia
- Classification
- NONE
- Subject(s)
- Statement of Responsibility
- Almy Ivenia Lewinsky
Comments
You must be logged in to post a comment