Pemodelan volatilitas dalam portfolio saham dengan model multivariat GARCH : studi kasus pada tiga saham perbankan / diajukan oleh Dominicus Aji Wijanarko | Pusat Sumber Belajar Program Ekstensi FEB UI

Pemodelan volatilitas dalam portfolio saha...

No. Panggil

E.3515

Ketersediaan

Belum memasukkan lokasi

1/1

Kode	No. Panggil	Lokasi	Status
E.3515	-	Belum memasukkan lokasi

Scan for Link

Skripsi

Pemodelan volatilitas dalam portfolio saham dengan model multivariat GARCH : studi kasus pada tiga saham perbankan / diajukan oleh Dominicus Aji Wijanarko

Deskripsi

Ada bibliografi

Informasi Detail

Penerbit: Depok : Program Ekstensi FEUI., 2011
Deskripsi Fisik: xiv, 82 p. : il. ; 28 cm & lamp.
Bahasa: Indonesia
Klasifikasi: NONE
Pernyataan Tanggungjawab: Wijanarko, Dominicus Aji

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar